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選公募基金停止定性剖析時,可以從哪幾個維度

admin2020-04-25 07:29:5082人圍觀

  基金剖析方法

  定量剖析(數據起源對沖基金的事跡凈值 從實際來看,對周事跡停止跟蹤比擬有價值,月度事跡樣本太少,誤差偏大年夜,而日事跡繼續性太差)

  風險調劑后收益目標

  夏普比率

  詹森比率(風險調劑后的相對收益)

  特雷諾比率

  索提諾比率

  卡馬比率

  stutzer指數(風險調劑后的收益才華)

  基金經理的投資辦理才華

  擇時才華 (C.L目標模型)

  風險分散才華及選股才華(M.C.V目標)

  事跡和風格的歸因(每個對沖基金都各有其特點,定義分歧對沖基金最好的方法就是剖析它們分歧的報答 起源,通俗有增加基因,通脹基因,風險偏好基因,融資活動性,范圍基因,價值基因,市場基因,股票動量基因)

  追蹤基金經理的主動辦理才華和信息比率 (辨別投資才華和命運運限的目標)

  回歸系數法,績效二分法(事跡繼續性的檢測)

  風險控制才華

  下行風險

  十分回撤

  下方差

  Vary值

  計謀容量

  生意種類的多樣性,活動性

  潛伏變現損掉率

  留心 分歧計謀的基金不能復雜比擬,通俗只能比擬同計謀的基金。即使異樣的計謀取得異樣的事跡,依然需求比擬杠桿、風險敞口的大年夜小。

  特別時間窗口的特別表現

  基金的投資決定計劃過程(決定計劃過程還包羅風險控制的制度、流程和規律性)

  公司的投資團隊的事跡考察方法

  以此作為公司私募基金的定性評價屬性標識。

  定性剖析中對人的考察是第一名的,一流人才的思維產品就是投資理念和投資邏輯,而投資組合和過程,都是落實和履行投資理念和投資邏輯,而過往事跡,則是結果。大年夜數規律中發明,一個好的基金經理大年夜少數學術配景為理工科,如數學,物理(量子物理和流體物理)統計學,計算機迷信或存在高度相干性,對那些沒有數理教導配景,而是超跟生意員發展起來的牛人,對這類基金都要特其余慎重。

  應用定量剖析系統得出對私募基金機構樣本的事跡評價結果,此剖析完整 基于私募基金的汗青事跡。具體而言,辨別計算風險調劑后收益 風險控制才華、基金經理的投資辦理才華 計謀容量 這個四維度的得分,乘以所占權重以此作為公司私募基 金的事跡評價屬性標識。 其次,應用定性剖析系統得出定性排名,定性剖析基于專家系統的訪問調研,定性 剖析。具體而言,辨別對公司投研才華、 基金的投資決定計劃過程 和 范圍及契約、透明度停止打分,以此作為公司私募基金的定性評價屬性標識。

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